Koop de steun, verkoop de weerstand
De Franse trader Eric Lefort ontwikkelde deze daytrading-strategie die werkt met steun- en weerstandsniveau´s die in de toekomst worden geprojecteerd. Op die manier proberen de Mogalef banden de verwachte trading-range van een markt in te schatten. Daalt een markt even onder een band zonder deze te verschuiven dan wordt een longpositie geopend. Belangrijk is wel dat de bovengeschikte 30-minuten-banden een longpositie toestaan. Shortposities worden geopend als de koers even boven de bovenste band stijgt zonder deze te verschuiven. Ook hier moet de bovengeschikte band de shortpositie bevestigen. We hebben deze strategie aan de hand van de CAC40 en de SMI getest.
CAC40, 5-minuten-grafiek (afbeelding 1)
In de CAC40 kregen we om 12.00 uur een longsignaal. We kochten de markt manueel bij 4186,3 (groene pijl). De rode streep toont de plaats waar de stop-loss-order ligt. De groene streep bovenaan is het koersdoel.
CAC40, 5-minuten-grafiek (afbeelding 2)
Onze positie op de CAC40 had wel even tijd nodig maar ontwikkelde zich in de loop van de middag positief. Even later bereikte hij het koersdoel bij 4206,9. Goed voor 20 punten winst.
SMI, 5-minuten-grafiek (afbeelding 1)
De volgende trade deden we in de Zwitserse index SMI. Hier kregen we om 14.35 een longsignaal (merk: de achtergrond is groen, dit is de bovengeschikte mogalef-band op de 30-minuten-grafiek die een stijgende tendens aangeeft). We kochten de SMI bij 8892,50 (groene pijl). Even dreigde de positie te worden uitgestopt. Men ziet duidelijk hoe ook de mogalef-banden naar beneden verschuiven. Maar we hadden geluk en net boven de stop-loss draaide de markt weer.
SMI, 5-minuten-grafiek (afbeelding 2)
In de loop van de namiddag liep de markt dan toch in de gewenste richting. Even later werd dan ons koersdoel bij 8907,3 bereikt. Een mooie winst van 14,8 punten.
Trailingstop of niet?
Eric Lefort geeft aan dat hij de positie soms manueel sluit of zelfs met een trailingstop werkt. Maar het SMI-voorbeeld toont echter aan dat een markt een tijdlang niet in de gewenste richting kan evolueren om dan tenslotte toch het koersdoel te bereiken. Openstaande posities in zeer langzame markten kan men inderdaad ´s avonds beter sluiten als het koersdoel nog niet werd bereikt. Het is tenslotte een daytrading-strategie.
Conclusie
We geven toe dat we gecharmeerd zijn door deze strategie. De setup is eenvoudig, het systeem berekent een vaste stop en een vast koersdoel. De strategie is vandaar zeer geschikt voor beginnende traders. Een bijkomend voordeel is dat de posities niet continu moeten worden bewaakt. Een permanente aanwezigheid voor het scherm is vandaar niet noodzakelijk. Beginnende traders kunnen met één index starten en eventueel later een tweede of zelfs een derde markt traden. Wie echter op verschillende markten tergelijkertijd handelt zal wel degelijk meer aandacht aan de posities moeten besteden. Als alternatief kan men semi-automatisch handelen. Dan voert het systeem de orders uit maar de trader kan nog steeds manueel ingrijpen. We willen u er wel op attent maken dat ook bij deze strategie de economische kalender van belang is. Denkt u dus steeds aan de publicatie van belangrijke economische indicatoren of aan mededelingen van centrale banken.
De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:
