Het tweede handelsuur exploiteren
Het eerste handelsuur op de beurs is notoir niet altijd de makkelijkste om te handelen. Vaak worden er op dit moment koop- en verkooporders uitgevoerd die reeds op de avond daarvoor werden opgegeven. De eigenlijke dagtrend wordt dan vaak eerst in het tweede handelsuur duidelijk. Het is derhalve evident om een scalping-strategie te ontwikkelen die van dit feit probeert te profiteren. Dit is precies wat de scalping-strategie "Trading Range Index Scalper" doet. Deze kan worden uitgevoerd met alle gebruikelijke instrumenten op de Europese en Amerikaanse aandelenindices.
Uitbraken handelen
De strategie is gebaseerd op breakouts (uitbraken) uit een trading-range die tijdens het eerste handelsuur wordt gevormd. De marge wordt berekend op basis van de highs en de lows van deze periode. Breekt de index uit de trading-range dan opent het systeem een positie aan de marktprijs. Breakouts naar boven leiden tot koopsignalen, terwijl breakouts naar beneden verkoopsignalen genereren.
Drie trendindicatoren als filter
Een combinatie van drie indicatoren zorgt voor een extra filter. Deze bestaat uit MACD, Supertrend en Directional Movement Index. Als alle drie indicatoren unaniem positief zijn kleurt de grafiek-achtergrond groen en wordt er een longpositie geopend. Als alle drie indicatoren negatief zijn kleurt de grafiek-achtergrond rood en wordt er een short-positie geopend. Zijn de drie indicatoren niet unaniem genereert het systeem geen trading-signaal.
CAC40-futures, 30-minuten-grafiek
De bovenstaande afbeelding van de Franse CAC40-futures illustreert de strategie. De blauwe zone is de trading-range van het eerste handelsuur. Er volgde een duidelijke breakout naar boven. De positie werd vervolgens aan het begin van de volgende kaars geopend (pijl). Koersdoel was de kleine groene streep. Deze scalp-trade was met 2 tics winst succesvol en bracht per contract 20 € winst op.
We hebben voor de periode 18.07.2006 tot 26.07.2016 in de CAC40-futures een backtest doorgevoerd. Het systeem deed in het totaal 2.140 trades waarvan er 79,58% winstgevend waren. Er werd een totale winst van 2.140 € gerealiseerd. De maximale drawdown was met 815 € echter relatief hoog. De profit factor bleef met 1,11 eerder bescheiden.
We deden voor dezelfde periode ook een backtest in de FDAX en hier waren de resultaten duidelijk beter. Hier kozen we tevens voor het minimale koersdoel van 2 tics. In FDAX deed het systeem 1.232 transacties, waarvan er 90,34% positief waren. De totale winst was 16.125 € per verhandeld contract. De profit factor van dit systeem was 1,41. De maximale drawdown van 3.275 € bleef binnen de perken.
FDAX, equity curve 2006-2016
De equity curve toont de winstgevendheid van het systeem zeer duidelijk. Door het verhogen van het koersdoel voor zowel long- als voor short-trades naar 5 tics werd het resultaat nog beter. In dat geval werd er 24.765 € winst gegenereerd.
Conclusie:
De Scalping strategie Trading Range Index Scalper heeft ons overtuigd met name in de FDAX. De strategie is eenvoudig uit te voeren en dus ook geschikt voor beginners. Met meerdere koersdoelen kan de strategie verder worden geoptimaliseerd.
De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:
