Een veeleisende discipline
Scalpen behoort zeker tot één van de meest geavanceerde daytrading-varianten. De methode vergt van de trader een hoge inzet en absolute concentratie. Bovendien kan succesvol scalpen slechts slagen in markten met zeer enge spreads en een hoge liquiditeit. De broker WHSelfinvest heeft intern een scalping-methode ontwikkeld, die op statistische gegevens gebaseerd is. Men maakt gebruik van een module dat LiveStatistics heet en dat historische gegevens op de actuele grafiek projecteert. Dit gebeurt met behulp van een histogram dat grafisch de frequentie van de prijsdistributies visualiseert. De trader beschikt dus over een instrument dat hem visueel toont met hoeveel probabiliteit extreme waardes kunnen optreden, indien men de normale verdeling als "gegroepeerde data" van de prijsdistributie beschrijft.
LiveStatistics verdeelt de verwachte prijsprojecties in vier zones. Deze zones vertegenwoordigen respectievelijk 20%, 30%, 30% en 20% van de bullische en de bearishe projecties. De bovenste en onderste groene lijn bakent 80% van de verwachte marktbewegingen af. Bijgevolg zullen zich de resterende 20% boven of onder de lijn bevinden en kunnen als extreme waardes worden geclassificeerd. De methode is nu precies aan deze extreme waardes geïnteresseerd.
FDAX, drie-minuten-grafiek van 10 april 2015
In dit voorbeeld op de FDAX zien we hoe het histogram de statistische kans waar de potentiële markt-bewegingen zullen plaatsvinden gedurende de volgende drie minuten afbakent. Zijn er voldoende Hits (1214 treffers hier in het blauw aan de onderkant rechts) kan de trader een stop-kooporder (groene pijl) en een stop-verkooporder (rode pijl) precies op de 80%-lijn plaatsen. Gaat de koers boven (of onder) de 80%-lijn is er een grote kans dat de prijs zal worden aangetrokken door deze extreme waardes. Het systeem probeert te profiteren van deze gelegenheid door gebruik te maken van twee bracket-orders die zeer nauw geplaatst zijn. In het geval van de DAX-Future zijn dit 5 ticks, of 2,5 punten. De trader kan op basis van het histogram beoordelen of een koersdoel van 5 ticks in de huidige marktsituatie realistisch is of niet. LiveStatistics is hier een grote hulp voor de trader!
FDAX, drie-minuten-grafiek van 10 april 2015
In dit voorbeeld bij de FDAX werd aan 12.269,0 een koop-positie geactiveerd. De stop lag dus 5 ticks lager (rode pijl) aan 12266,5, het koersdoel lag 5 ticks hoger aan 12.271,5 (groene pijl). Een paar seconden later werd het koersdoel bereikt. Dit betekende een winst van € 62,50.
Conclusie
De LS Histogram Scalper van WHSelfinvest is een prachtige tool dat eenvoudig te bedienen is en bovendien ook aangenaam is om mee te werken. Het is daarom ook geschikt voor beginnende scalpers. Merk echter op dat de omgang met de tool tijd vergt. De trader handelt semi-automatisch; Winst is dus snel gemaakt, maar ook verlies. Het succes van deze methode is dan ook sterk afhankelijk van het vermogen van de trader om de actuele marktsituatie op een koersdoel van 5 ticks in te schatten. Misschien zijn volatiele periodes beter geschikt dan rangemarkten. Tenslotte wil de trader dat het koersdoel zo snel mogelijk met de eerste beweging wordt bereikt. De werkwijze kan daarom als een „uitbraakbeweging uit de normale verdeling“ worden beschreven. Elke kleine tegenbeweging zorgt ervoor dat de stop in de meeste gevallen zal worden bereikt.
De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:
