Alleen scalpen onder de beste voorwaarden!
Derivaten zoals CFD's, turbo´s of sprinters zijn meestal niet geschikt voor scalping-strategieën in aandelenindices. De reden is eenvoudig. De meeste emittenten van deze producten vereisen een vergoeding, die te hoog is om winstgevend te kunnen scalpen. Bovendien zijn de spreads meestal te hoog. Als bijvoorbeeld de spread in de Duitse index DAX hoger is dan 1 punt kan nauwelijks met succes in deze index worden gescalpt.
Mini-DAX maakt scalping mogelijk
Dankzij de introductie van de Mini-DAX futures op 28 oktober 2015 krijgen nu ook particuliere beleggers met kleinere accounts de mogelijkheid om op de DAX onder professionele voorwaarden te scalpen. De Mini-DAX werd tijdens de eerste handelsdagen goed opgenomen zoals de afbeelding van het orderboek van 29 oktober hieronder toont.
Mini-DAX orderboek van 29 oktober 2015
Bron: tradingplatform NanoTrader Full
De opname toont duidelijk dat de eerste 5 plaatsen in de bid en ask goed gevuld zijn. Er waren dus tijdens de eerste handelsuren genoeg marktdeelnemers bereid om het nieuwe product te verhandelen. Op die manier voldoet de miniDAX aan de voorwaarden voor een scalping-strategie. We willen eerst een eenvoudige scalping-strategie op de 2-minuten-grafiek presenteren. We hebben gekozen voor de heikin ashi-grafiek, die de kleine koop – en verkoopgolven duidelijk visualiseert. Als koop en verkoop-filter kozen we voor de SuperTrend-indicator, die op de middenkoers van de onderliggende waarde gebaseerd is.
Mini-DAX, Supertrend 2-minuten-grafiek van 29 oktober
Bron: tradingplatform NanoTrader Full
Ligt de SuperTrend boven de koersen dan kleurt hij rood en wijst op een dalende tendens. Ligt hij onder koersen dan kleurt hij groen en wijst op een stijgende tendens. Aangezien de SuperTrend een trendvolgende indicator is werken we niet met koersdoelen, maar draaien de positie van zodra het tegenovergestelde signaal verschijnt. Met de huidige volatiliteit in de DAX, is het raadzaam om te werken met een stop-loss van 20 punten. Dit betekent een risico van 100 euro per lot in de mini-DAX. We analyseerden even de 4 signalen van 29 oktober.
Analyse van de handel op 29 oktober
De eerste short-positie werd aan 10.880 punten geopend (rode pijl linksboven). Deze positie werd gesloten tegen een prijs van 10.810 punten. Winst: 70 punten. Daarna werd er een kooppositie aan 10.820 geopend (groene pijl links) die echter even later het slachtoffer werd van de stop aan 10.800 punten. De tweede short-positie (tweede rode pijl) werd geopend aan 19.800 en afgesloten met een winst van 20 punten aan 10780. Tenslotte werd er nog een tweede long-positie geopend (tweede groene pijl) aan 10.780, die op het moment van de screenshot 42 punten in de winst stond.
In het totaal leverde deze strategie op deze dag 112 punten op. Dit betekent in de mini-DAX futures 560 euro per contract.
Werkt goed op trenddagen
Dit resultaat is weliswaar uitstekend; toch moet het feit worden opgemerkt dat de SuperTrend vooral goede resultaten oplevert op dagen dat de DAX duidelijke trends laat zien zoals dit 29 oktober het geval was. In zijwaartse markten zal de SuperTrend vaker valse signalen opleveren, die tot meer frequente verliezers kunnen leiden.
