Trade the leader!
De Range Leader SP500-strategie werd ontwikkeld door de Amerikaanse trader Charlie F. Wright om part-time traders een eenvoudige manier aan te bieden om op de SP500 te traden. En Charlie F. Wright is er daadwerkelijk in geslaagd een eenvoudige toegang tot de markten te ontwikkelen, waarmee beginners snel en efficiënt succesvol kunnen zijn. We hebben de strategie op de populaire E-mini getest.
Mini S & P, 30-minuten grafiek
Een kooppositie werd na een bullische Range Leader-kaars geopend (groene pijl). De range van de kaars moet groter zijn dan de range van de vorige kaars. Het middenpunt moet boven de high van de vorige kaars liggen. De rode horizontale lijn onderaan is de vaste stop-loss, 20 ticks onder de koopprijs. Het koersdoel ligt altijd 40 ticks boven de koopprijs en werd op die dag ook bereikt (blauwe pijl).
Mini S&P, resultaten
De afbeelding hierboven toont de regelmaat van de resultaten die natuurlijk een gevolg zijn van de strenge specificaties (20 ticks Stop Loss 40 ticks koersdoel). Dit heeft echter vele voordelen. De verliezers worden consequent beperkt, en de positie wordt gesloten wanneer het koersdoel bereikt wordt. Dit disciplineert de trader en laat geen ruimte voor interpretatie. We zien bovendien dat het systeem ook wel eens 9 verliezers op een rij kan produceren. Het totale resultaat van deze periode was desalniettemin toch positief. Er bestaat geen betere manier om een beginner de essentie van het traden bij te brengen.
Mini SP500 backtest 2004-2015
De backtest voor de periode 2004-2015 leverde een positief resultaat op (ervan uitgaande dat je de hele tijd met één contract had gehandeld). De maximale drawdown (oranje pijl) bleef in de grenzen. De winst factor (profit factor) is zeer klein: 1.08. Maar dit is gebruikelijk bij systemen die gedurende een lange periode worden getest. Ondanks de relatief lage hitrate van bijna 43% (blauwe pijl) werkte het systeem robuust dankzij het feit dat de gemiddelde winst (groen) ruim boven het gemiddelde verlies (rood) lag.
Mini SP500 equity grafiek, 2004-2015
De equity grafiek illustreert de robuustheid van dit systeem duidelijk. Tevens moeten we vaststellen dat de resultaten van de laatste 2-3 jaar minder goed waren. Vermoedelijk heeft dit te maken met de dalende volatiliteit van de afgelopen jaren. De Range Leader is een breakout-strategie die in "normale tijden" goed werkt. In tijden zoals deze, waarin centrale banken de markten domineren, zal de trader tegen wil en dank wijzigingen in de parameters van het systeem moeten doorvoeren.
Conclusie
De Range Leader-strategie op de SP500 heeft ons overtuigd. Hij is logisch opgebouwd en heeft met een duidelijke risk-reward een goede kans om op lange termijn winstgevend te handelen. We kunnen de strategie dus ook beginnende traders adviseren om ervaring op te doen. Niettemin moet de opmerking over de zwakkere resultaten van de laatste tijd serieus worden genomen. Het zal dus nodig zijn dat de trader het systeem met aangepaste parameters test. Denkbaar is volgende aanpassing: stop 15 ticks, koersdoel 30 ticks.
De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:
