Volatiliteit als indicator voor een Trade
Bijna iedere trader maakt gebruik van volatiliteit om winstgevend te kunnen traden. Het is dan ook zinvol strategieën te ontwikkelen die alleen in actie komen als de volatiliteit toeneemt. De Duitse trader Claus Grube deed dit door een indicator te ontwikkelen die gebaseerd is op de volatiliteit. Deze indicator, VolaRider genoemd, past het concept van de Stochasticks op de standaarddeviatie toe. Van zodra een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden (21%) gaat de indicator ervan uit dat de volatiliteit zal toenemen. Het systeem opent een positie. Bereikt de indicator de drempelwaarde van 89%, is de kans groot dat de volatiliteit weer daalt. Het systeem zal bij dergelijke waarden de trade weer sluiten.
EUR/USD 10 minuten grafiek
De VolaRider (onderaan op de twinchart) genereerde op 8 april 2015 een verkoop-signaal aan 1,07985 (rode pijl boven). De rode lijn op de grafiek is de trailing-stop. Hoewel de Volatility Rider de drempelwaarde van 89% nog niet had bereikt werd de positie door de trailing stop (blauwe pijl) op 9 april aan 1,07726 gesloten. De winst van 26 pips leverde $ 258 op.
Backtest EUR/USD 10-minuten-grafiek
De backtest voor de standaardinstelling van 10 minuten leverde in de periode van 20 maart 2014 tot 8 juni 2015 een winst van $ 4,668.97 op. De hitrate bedroeg 45% (blauwe pijl) en de profit factor was 1,27. De maximale drawdown van 1280,98 $ lijkt ons aanvaardbaar (rode pijl). Het systeem was vooral winstgevend dankzij de hoge gemiddelde winst (groen) die ruim boven het gemiddelde verlies (rood) lag.
EUR/USD equity-grafiek, maart 2014 - juni 2015
De equity-grafiek bevestigt de goede resultaten van de backtest. De kapitaalkurve wijst duidelijk naar boven zonder significante drawdowns.
Aangezien de auteur Claus Grube suggereert om de Volatily Rider op verschillende tijdniveaus uit te voeren, hebben we verdere tests doorgevoerd.
EUR/USD 30-minutengrafiek, maart 2014 - juni 2015
Op de 30-minuten-grafiek zijn de resultaten zelfs veel beter dan op de 10-minuten-grafiek. Op de kortere tijdseenheden waren de resultaten iets minder. De Volatility Rider lijkt dus goed te functioneren vanaf 10 minuten en meer.
GBP/USD 10-minuten-grafiek, maart 2014 - juni 2015
Na wat startproblemen werden er ook in de GBP/USD zeer goede resultaten geboekt. Een gelijkaardig beeld leverde een test van de standaard-instelling in de EUR/JPY op.
Conclusie:
De Volatility Rider van de trader Claus Grube lijkt ons een winstgevend systeem dat zeker meer aandacht verdient. Niet alleen levert het systeem in de standaard-instelling winst op. Ook voor traders die in meer rustige timeframes opereren zou deze strategie interessant kunnen zijn. Men kan ook een portefeuille met een aantal valuta's die eventueel in verschillende tijdsinstellingen worden verhandeld opbouwen. Het kan daarom interessant zijn om verschillende valuta´s in verschillende tijdsinstellingen te tracken. De trader kan dan de best presterende valuta´s voor de echte handel uitkiezen.
Dankzij de logica en de eenvoud van het systeem kunnen we de Volatility Rider ook beginnende traders aanbevelen. De methode scherpt ook het oog voor de periodes waar er op de valutamarkten geld te verdienen valt.
De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:
