Volg de trend!
Onder de meer geduldige traders zijn heel wat trendvolgers te vinden. Dit hoeft niet te verwonderen. Trendfollowing is relatief zorgeloos en vereist geen dagelijkse begeleiding op PC. Integendeel. De betere trendvolgende systemen werken meestal op de hogere tijdseenheden zoals daggrafieken of zelfs weekgrafieken. Het uitzitten van een eenmaal geïdentificeerde trend kan een zeer winstgevende strategie zijn. De enige voorwaarde: geduld.
Één van de meer interessante trendfollowing-methodes is afgeleid van het bekende Japanse Ichimoku-systeem en draagt de naam Ichimoku TKC. We hebben de strategie op een aantal markten getest.
EUR/USD, daggrafiek
De beslissende factor in deze strategie is de kruising van de Tenkan Sen (rode lijn) met de Kijun Sen (blauwe lijn). In dit geval, kruiste de Tenkan Sen op 29 november 2014 de Kijun Sen van boven naar beneden. Een verkoopsignaal werd gegenereerd aan 1,2152 (rode pijl) in de EUR/USD. Het systeem werkt met een vaste stop die aan het boveneinde van de rode wolk is geplaatst (rode lijn). De positie werd echter op 17 april 2015 door het tegenovergestelde signaal (groene pijl) met een hoge winst gesloten. Deze trade leverde 1176 pips of $ 11.761 op.
Backtest EUR/USD, februari 1988 - juli 2015
Het systeem deed tussen februari 1988 en juli 2015 in de EUR/USD 110 transacties. Dit was goed voor een winst van $ 108.612.14. De drawdown (rode pijl) bleef met $ 14.447 zeer beperkt. Vooral overtuigde ons de winst-factor van 1,97, waarvoor de goede relatie tussen de gemiddelde winst en het gemiddeld verlies verantwoordelijk was.
Maar dit zeer goed resultaat op de daggrafiek van de EUR/USD was helaas een uitzondering. In alle andere markten kon de strategie geen winst halen. We hebben dezelfde test in de FDAX, de CAC40, ruwe olie en de GBP/USD gemaakt. Hoewel de win/loss-ratio in al deze markten goed was, liet de hitrate hier bijna overal te wensen over (tussen 31% en 35%).
Aangezien het een trendvolgend systeem is deden we dezelfde test in deze markten ook met de weekgrafiek. Hier bleek de strategie bijna overal zeer winstgevend te zijn. We zetten even de winstfactor, die in sommige gevallen zeer hoog was op een rij:
EUR/USD: 1,96
GBP/USD: 0.49
FDAX: 3.59
CAC40: 2,64
Crude: 3.29
Dat de strategie het in de GBP/USD niet zo goed deed lag vermoedelijk aan het feit dat deze markt in de laatste 10 jaar zijwaarts ging. In alle andere markten was dit trendvolgend systeem in staat om grote stukken uit de respectievelijke trends op weekbasis mee te nemen.
Conclusie:
De Ichimoku TKC strategie is voor de trendvolgers een interessant alternatief. Een portefeuille met verschillende markten zou hier wel eens in een zeer winstgevend systeem kunnen resulteren. De resultaten van de backtests waren echter duidelijk. Signalen op de weekgrafiek zijn veel betrouwbaarder dan op de daggrafiek.
De strategie is bedoeld voor geduldige traders die willen werken met een trendvolgend swingtrading-systeem. We willen ze ook beginners aanbevelen.
De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:
