Volautomatisch handelen (deel 1)

Is automatisch traden beter?

Vroeg of laat staat elke trader voor de vraag: zou het niet beter zijn mijn methode volledig te automatiseren? Kan de computer niet net zo goed traden als ik zelf? Of misschien zelfs beter? Het antwoord op deze vraag is niet zo eenvoudig. Er bestaan traders met een unieke methode die geen computer ter wereld kan kloppen. Kundige programmeurs daarentegen hebben echter volautomatische handelssystemen ontwikkeld die resultaten behalen waarvan je begint te duizelen.

Systematisch aan het werk

Het grote voordeel van automatische systemen voor een beginnend trader is dat hij zijn trading op een systematische manier leert te bekijken. Bovendien leert hij onmiddellijk in statistische reeksen en probabiliteiten te denken en deze te evalueren, iets wat beginnelingen toch wel zwaar valt. Computers kunnen in een backtest duizenden trades doen en presenteren je ook nog netjes een volledige evaluatie. Een handmatige trader heeft soms jaren nodig om aan deze gegevens te komen. Anders gezegd: zonder backtesting weet je eigenlijk pas na twee of drie jaar of je goed bezig bent. Een computer doet dit vaak in minder dan één minuut.

De emoties zijn niet weg!

Een vooroordeel echter is dat je je emoties uitschakelt als je volautomatisch gaat. Dit geldt misschien wel voor het systeem op zich dat natuurlijk zonder toedoen van de trader dag en nacht aan het werk is. Maar bij het automatische traden worden de bekende emoties zoals angst en hebzucht  gewoon verlegd naar de evaluatie van de resulaten. Als het handelssysteem verliesreeksen begint te produceren en de equity-curve begint te dalen is de verleiding natuurlijk groot om het systeem tijdelijk stil te leggen. Dit zou echter wel eens net het moment kunnen geweest zijn waarop de algoritmen weer vermeerd winnaars beginnen te realiseren. Hier heerst dus wel degelijk de angst.

Angst en hebzucht spelen altijd mee

Erger nog is het stelselmatige verhogen van de positiegroottes nadat het systeem flink winst heeft opgeleverd.  Stel dat de trader tot nu toe met kleine posities heeft gewerkt. Hij voelt zich bevestigd in zijn strategie en begint zijn posities te verdubbelen of zelfs te verdrievoudigen. Het systeem is namelijk winstgevend en het speelt dus geen rol (volgens de trader) met welke posities het systeem handelt. Dit is echter een vergissing. De juiste keuze van de positiegroottes is een integraal bestanddeel van de opbouw van een automatisch handelssysteem. Wie hier manipuleert kan de goede werking van het geheel in gevaar brengen. En hier begint dus het spel van de hebzucht !

Laat het systeem zijn werk doen

Een volautomatisch handelssysteem bevrijdt de trader dus niet van emoties. Als het systeem goed is, is het vaak beter op de lange termijn te denken en het te laten doorhandelen met alle drawdowns die het zal produceren. Niemand kan zeggen wanneer een nieuwe winstreeks begint en wanneer deze eindigt. Je laat je systeem dus maar het liefst met rust.

 

Gratis webinars