DD range bar scalping-strategie

Deze scalping strategie werd speciaal ontworpen voor de futures FDAX en Mini Dow. Hiervoor gebruikt de strategie zogenaamde range bars. Deze worden enkel op de grafiek getekend wanneer de prijs zich beweegt rond een vooraf gedefinieerd aantal punten. Het voordeel hiervan is dat de trader ook kleinere schommelingen op de grafiek kan herkennen. Dit is bijvoorbeeld nuttig in markten met een kleinere volatiliteit.

Afbeelding 1: FDAX, 5-minutengrafiek

Dow DAX trading strategie
 

De strategie handelt enkel in de richting van de trend. Hiervoor wordt de super trendindicator gebruikt om de trend te bepalen. In dit voorbeeld (afbeelding 1) in de DAX-future zien we dat het systeem op 8 juni 2019 long ging aan een prijs van 12.251,50 (pijl onderaan). De trade werd om 17:24u gesloten aan een prijs van 12.321,50. Dit leverde een winst op van € 1750.

Afbeelding 2: Backtest FDAX, maart tot juni 2019
 

Dow DAX trading strategie

We hebben de strategie voor een periode van drie maanden getest. Bij deze backtest in de FDAX werden in totaal 193 trades uitgevoerd. Daarvan waren er 65 winnende trades en 128 verliezende trades. Dat komt overeen met een slaagkans van 33,68 %. De gemiddelde winnende trade was weliswaar met 931,54 euro duidelijk groter dan het gemiddelde verlies met 510,94 euro. Op basis van de zwakke slaagkans van 33,68% realiseerde het systeem toch nog een verlies van € 4850. Zoals je kan zien is de maximale drawdown van € 20.562,50 (pijl onderaan) buitensporig hoog.

Afbeelding 3: handelsgeschiedenis maart - juni 2019
 

Dow DAX trading strategie

Dit wordt door de handelsgeschiedenis (afbeelding 3) weergegeven. Je ziet duidelijk de weliswaar grote winsten, die steeds weer behaald werden door het systeem, maar deze werden helaas tenietgedaan door de talrijke verliezers.

Afbeelding 4: Equity Curve Backtest maart - juni 2019
 

Dow DAX trading strategie

Dit is dan ook te zien in de Equity Curve, die in het begin in de winstzone bleef, maar dan op een bepaald moment meer verliezen aangaf. We zijn ons bewust van het feit dat we op basis van de 5-minutengrafiek slechts korte tijd kunnen testen. Echter zien we bij deze eerste test in de FDAX een tendens die wordt bevestigd door een tweede test in de Mini Dow future. Hier voerde het systeem 263 trades uit waarvan ook slechts 86 met winst konden worden afgesloten. Dat kwam overeen met een slaagkans van 32,70 %. Weliswaar was ook in de Mini Dow future de gemiddelde winst met $ 321,92 duidelijk groter dan het gemiddeld verlies met $ 159,46. Het systeem behaalde op basis van de zwakke slaagkans toch een verlies van $ 540. 

Besluit 

We zijn ons bewust van het feit dat we ons met een test die slechts over een korte tijd van 3 maanden loopt, geen definitief oordeel over een strategie kunnen vormen. Toch toonden de eerste backtests aan dat het systeem zwakke punten heeft. Een drawdown van meer dan € 20.000 in de FDAX is natuurlijk niet aanvaardbaar. Bovendien kwamen we bij de test in de Mini Dow Jones future tot gelijkaardige resultaten als in de Mini DAX future.

De range bar scalping strategie lijkt ons op het eerste gezicht interessant. De auteurs van deze strategie zouden misschien een extra filter moeten inbouwen om de vele verliezen, die het systeem steeds weer produceert, eruit te filteren.