TrendPlus, een trendfollowing strategie

De trend is je vriend

Het uitgangspunt van trendvolgende strategieën is relatief eenvoudig. Is er eenmaal in een markt een trend vastgesteld, dan is de kans dat de trend wordt verdergezet groter dan dat deze draait. Trendvolgers vertrouwen op deze waarschijnlijkheid. Het (psychische) probleem voor veel beginners in trendfollowing zijn de vele pogingen die moeten worden ondernomen om een positie in een trendbeweging te behouden. Met andere woorden, de hitrate is laag. En hier zet de trendPlus-strategie in. Het selectiecriterium voor een positie is bij dit systeem zo streng dat er maar zelden signalen opduiken. Deze zijn echter meestal van uitstekende kwaliteit. We hebben TrendPlus even getest op een aantal markten.

FDAX, 15-minuten grafiek

 

De trendPlus-strategie werkt met een trendfilter, die gebaseerd is op de MACD. Is de achtergrond groen gekleurd zijn er slechts koopsignalen toegestaan. Is de achtergrond rood zijn het verkoopsignalen. In dit voorbeeld werd op 9 februari 2015 een koopsignaal in de FDAX gegenereerd (groene pijl) aan 10,658.50 punten. 11 dagen later, op 20 februari, werd de trade gesloten (blauwe pijl) op een niveau van 11,122.50 punten. De winst was 464 punten of € 11.600 per FDAX contract.

FDAX backtest oktober 2015 - maart 2015

De test leverde een positief resultaat op voor de periode tussen oktober 2013 en maart 2015. Er was een verbazingwekkend hoge hitrate van bijna 78% (blauwe pijl)! Dit is sensationeel voor een trendvolgend systeem. Omdat de systeem-ontwikkelaar geen stoploss-order heeft voorzien, wordt het sluiten van de posities overgelaten aan het systeem. Er waren 2 verliezers gedurende deze periode, waarvan er één onaanvaardbaar hoog was(rood). Zonder deze trade zou het resultaat nog veel beter zijn geweest.

Dow Jones trades 2013-2015

 

We zien deze tendens bevestigd wanneer we andere markten met de trendPlus-strategie backtesten. Als de trader in de Dow Jones de verliezen consequent op 200 punten zou hebben beperkt, zou ook hier het resultaat veel beter uitvallen. Bovendien zijn de verliezers veel te hoog in vergelijking met de winnaars. Hier helpt ook geen hoge hitrate meer.

EUR/USD trades november 2013 - maart 2015

 

Hoe het wel moet tonen ons de transacties in de EUR/USD sinds november 2013. Zeker, de laatste zes winnaars zijn te wijten aan de sterke neerwaartse trend in EUR/USD van de laatste tijd. Maar dat is precies wat we verwachten van een goed trendvolgend systeem: dat het de lopende trend ten volle exploiteert. Daarin slaagt TrendPlus blijkbaar heel goed.

Conclusie:

TrendPlus is een interessant trendfollowing-systeem dat weliswaar strenge voorwaarden voor een trade heeft, maar precies daardoor hoge hitrates realiseert. Om de drawdowns te beperken, is het essentieel dat de trader over een zinvolle stop op basis van de volatiliteit van de onderliggende waarde nadenkt. De sterkte van de strategie ligt duidelijk in de zorgvuldige selectie van de signalen. Aangezien deze niet vaak voorkomen, is het raadzaam om TrendPlus op een mandje van verschillende markten te traden. Dit systeem is dus ideaal voor traders die eerder weinig tijd in beurshandel willen investeren en op zoek zijn naar een robuuste strategie die ook volledig geautomatiseerd kan worden verhandeld. TrendPlus is daarom ook erg goed geschikt voor beginners.

De volledige beschrijving van de strategie is hier beschikbaar: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_10_trendplus.php