Open Trade HA-BB, een day-trading strategie

Uitbraak uit de Bollinger Bands

De Open Trade HA-BB is een daytrading-strategie die zowel met de heikin-ashi- candles als met de Bollinger Bands werkt. Deze strategie is speciaal ontworpen voor traders die uitsluitend in de voormiddag tussen 8.00 und 11.00 uur willen handelen. Zodra een heikin-ashi-candle buiten de Bollinger band sluit wordt  een positie in de richting van de actuele trend ingenomen. Sluit een kaars  terug in de Bollinger band, dan wordt de positie gesloten. We hebben de strategie op een aantal indices getest.

FDAX, drie-minuten-grafiek, 10 februari 2015

FDAX1

Dit voorbeeld illustreert de werkwijze van deze strategie zeer goed. De lange groene candle links sluit buiten de Bollinger band (in het blauw) en genereert een koopsignaal (groene pijl). Na 4 kaarsen sluit een candle weer binnen de Bollinger band (blauwe pijl) en de positie wordt gesloten. Goed voor 21,5 punten in FDAX of € 537,5. Het tweede signaal van deze dag was een verkoop signaal (rode pijl). Hier werden 11 punten gerealiseerd of € 275 winst. Opvallend was echter, als je kijkt naar de twee bewegingen op de heikin-ashi- kaarsen, dat beide posities in het laatste derde van de trendbeweging werden geopend. Er was winst, maar het regelwerk stond eerst een positie toe na de uitbraak uit de Bollinger bands. 

FDAX, drie-minuten-grafiek, 13 februari 2015

FDAX2

De tweede afbeelding, tevens in de FDAX, illustreert de problematiek van deze benadering. De uitbraak uit de Bollinger Bands vond hier helaas erg laat plaats (groene pijl). Na de volgende candle moest de positie met verlies worden gesloten, alhoewel een herkenbare trend voorafging.

FDAX, drie-minuten-grafiek, 12 februari 2015

FDAX3

De resultaten in het derde FDAX-voorbeeld waren nog erger. Het systeem identificeert weliswaar terecht twee koopsignalen (groene pijlen). Maar beide posities moesten met verlies worden gesloten (rode pijlen), alhoewel de FDAX in deze periode meer dan 100 punten steeg zonder significante pullbacks!

Backtest FDAX oktober 2013 - februari. 2015

FDAXeval

De backtest voor de laatste 17 maanden bevestigt ons vermoeden dat deze strategie niet rendabel is, althans niet in de FDAX. Hoewel de gemiddelde winsten veel hoger waren dan de verliezers, deed de lage hitrate van 34,20% (blauwe pijl) het resultaat de das om, wat het bovenstaande bezwaar tegenover dit systeem illustreert. De uitbraken uit de Bollinger bands zouden  veel meer winst moeten opbrengen, wat ze echter niet doen. Op de drie- minuten-grafiek zijn de bewegingen veel te klein en onbeduidend om aanzienlijke winsten te realiseren.

FTSE100 resultaten

UK100_1

Een test in de Britse FTSE100-index leverde zeer vergelijkbare resultaten op zoals de prestatiebalk duidelijk toont. De verliezers overheersen heel duidelijk en de winsten zijn te klein om dit te compenseren.

Conclusie

Wij kunnen de trading strategie Open Trade HA-BB niet aanbevelen. Bovendien kan het systeem niet echt van het typische voordeel bij de heikin-ashi- kaarsen profiteren, namelijk een trendwissel vroeg te kunnen identificeren. Integendeel. Het opent meestal een positie als de trend voorbij is. Vermoedelijk zou men zelfs een winstgevend handelssysteem kunnen ontwikkelen als men de regels bijhoudt en het tegenovergestelde deed van wat de auteur van de strategie suggereert: short gaan bij een uitbraak van de Bollinger bands naar boven en vice versa long bij een uitbraak naar beneden.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_11_open_trade_heikin.php