MACD Triple, een universele daytrading strategie

Een universele strategie

Deze strategie baseert zich op de moving average convergence divergence indicator, die een markt op drie verschillende tijdseenheden analyseert (4 uur, 1 uur en 15 minuten). De twee hogere tijdseenheden dienen als trendfilter, terwijl de 15-minuten het signaal genereert. Men kan deze indicator op alle markten toepassen zodat er voldoende signalen tot stand komen om ook als daytrader met deze strategie te werken. Dit is ook nodig omdat de MACD triple niet op elke markt dagelijks signalen geeft.

Een globale portefeuille

Daarom is de MACD triple vooral voor traders interessant die zich niet op één of twee waarden willen concentreren maar daarentegen op een brede waaier van markten willen traden. Dit kunnen dus beurs-indices zijn, aandelen, grondstoffen, valuta en zelfs obligaties. Het voordeel van deze methode is dat de equity-curve in de portefeuille van de trader een gladder verloop zal kennen. De trader heeft dan ook de mogelijkheid de prestaties van elke afzonderlijke markt te analyseren (wekelijks) en kan dan beslissen om niet op signalen van minder goed presterende markten te handelen. Op die manier concentreert zich de trader meer op een goed uitgebalanceerde portefeuille en minder op het gebeuren van één enkele markt. De drawdowns blijven overzichtelijk wat een niet onbelangrijk psychologisch voordeel is.

We hebben de MACD triple op een aantal markten getest.

GBP/USD, 15-minuten-grafiek

 

We kregen een longsignaal om 11.45 uur op het Britse pond (merk: de achtergrond is groen) en kochten bij 1,5650 (eerste groene pijl). Een longsignaal ontstaat waneer de snelle MACD (12) de trage MACD (26) naar boven toe kruist. Bij verkoopsignalen gebeurt natuurlijk het tegendeel. De markt steeg in de loop van de namiddag verder en het systeem verkocht de positie bij 1,5691, een mooie winst van 41 pips (tweede groene pijl).

DAX, 15-minuten-grafiek (deel 1)

 

Ook in de DAX genereerde de MACD triple een longsignaal. We kochten per market-order bij 9897,8. De stop-loss stond op 9858,5. Merk ook dat de strategie een ingebouwd koersdoel heeft (groene streep bovenaan). Dit koersdoel is berekend op basis van een percentage, namelijk op 1,50% van de instapkoers, wat ons toch zeer ambitieus lijkt. Tijdens de test werd het koersdoel geen enkele keer bereikt.

DAX, 15-minuten-grafiek (deel 2)

 

Deze trade eindigde helaas in een verlies. Weliswaar werd de stop niet geraakt maar het systeem sloot de positie toch omdat de 15´MACD de 26´MACD naar beneden kruiste. Dit lijkt ons een voordeel van deze strategie. Als signalen niet meer geldig zijn wordt de positie onmiddellijk gesloten. Op die manier wordt onnodig verlies vermeden.

SMI, 15-minuten-grafiek

 

Dit voorbeeld uit de Zwitserse index SMI toont toch wel een zwak kantje van de MACD-Triple. We kregen op 5 uur tijd vier short-signalen (rode pijlen) die nergens toe leidden. Alle vier posities werden kort nadien door het systeem gesloten met een klein verlies of een minimale winst. De markt liep echter de hele dag zijwaarts. Alle signalen waren natuurlijk geldig (kruisingen van de MACDs) maar de price-action bleef uit. Dit is natuurlijk een interpretatie die een geoefend trader kan maken, maar een computer niet. Dit voorbeeld illustreert dan ook de grenzen die elk systematisch systeem heeft. Het is vandaar niet onbelangrijk dat de trader zijn gezond verstand gebruikt en niet blind op elk signaal handelt.

Een volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:   http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_41_MACD_Triple.php