Ichimoku Kumo Breakout, een swingtrading-strategie

Winstgevende breakouts

Breakout-strategieën genieten niet de beste reputatie. Maar je moet ze  individueel bekijken. Er bestaan heel interessante varianten die de moeite waard zijn om te bestuderen. Één van hen is de Ichimoku Kumo breakout-strategie van de Japanse handelaar Goichi Hosoda. Deze werd ontwikkeld en  toegepast in Azië en werd eerst laat in het westen ontdekt. De strategie, die wij hier presenteren is een afgeleide strategie. Ze omvat 5 individuele indicatoren, waarvan er vier gebaseerd zijn op verschillende tijdseenheden. We hebben de strategie op de daggrafiek en de weekgrafiek in een aantal markten getest.

EUR/USD weekgrafiek

EURUSD_1_27_7

Aangezien het over een breakout-strategie gaat moet er een uitbraak met een slotkoers boven de wolk (bij koopsignalen) en onder de wolk (bij verkoopsignalen) plaatsvinden. In dit voorbeeld in de EUR/USD werd er op 23 augustus 2014 een verkoopsignaal gegenereerd aan 1,3240 (rode pijl). Zoals blijkt was het systeem op het moment van de screenshot op 21 juli 2015, dus 11 maanden later, nog steeds short. Op dat ogenblik stond de positie met $ 24.108 in de winst.

Transacties in EUR/USD 1979-2015

EURUSD_trades

De afbeelding van de 34 transacties die de strategie tussen 1980-2015 heeft  uitgevoerd illustreert de uitzonderlijk hoge winstgevendheid. Natuurlijk moet de trader in staat zijn om dergelijke lange trends in de markt uit te zitten. De hitrate is met 32,35% bescheiden, maar de winsten overtreffen de verliezers zeer duidelijk.

EUR/USD daggrafiek, equity curve

EURUSD_daily_equity

Ook op de daggrafiek konden de resultaten overtuigen. Hoewel de profit-factor van 1.40 niet zo hoog is als op de weekgrafiek (2.85) kan men met de daggrafiek heel goed werken, vooral omdat de drawdowns overzichtelijk blijven.

In het algemeen vonden we dat de resultaten beter waren op de weekgrafiek dan op de daggrafiek. We hebben de profit-factor voor deze twee tijdseenheden op een rijtje gezet:

DAX daggrafiek: 1,08

         weekgrafiek: 6,00

EUR/USD daggrafiek: 1,40

          weekgrafiek: 2.85

Ruwe olie daggrafiek: 02:26

         weekgrafiek: 0,67

EUR/JPY daggrafiek: 1,33

          weekgrafiek: 1,74

De cijfers zijn duidelijk. De strategie doet het op de weekgrafiek uitstekend. Alleen in ruwe olie moesten we een negatief resultaat vaststellen. Dit resultaat heeft echter geen groot belang, vooral omdat er slechts 17 transacties werden doorgevoerd.

Conclusie:

De Ichimoku Kumo breakout-strategie is een interessante breakout-strategie voor geduldige handelaren. De uitbraak-signalen zijn zelden en de hitrate is ook niet hoog, maar de af en toe opkomende winst kan buitengewoon zijn. Langdurige trends weet het systeem zeer goed mee te nemen.

Wij kunnen deze strategie met een goed geweten iedere trader aanbevelen die op zoek is naar een trend-systeem op de lange termijn. Het kan de moeite waard zijn om meerdere markten tegelijk te traden. Ook combinaties van dag- en weekgrafiek lijken ons een optie.

We willen de Ichimoku Kumo ook graag beginners aanbevelen. Vooral leert de trader hier om lang in een winstgevende trade te blijven.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/de/trading_strategien_18_Ichimoku_KBO.php