DMI Divergentie, een daytrading strategie

Benut het verschil tussen de koersontwikkeling en een indicator!

Divergenties behoren tot de klassieke instrumenten van de technische analyse en worden op vele manieren gebruikt. In de regel wordt de prijsontwikkeling  van een markt op een grafiek met een onderliggende indicator vergeleken. Uitgangspunt van deze methode is dat, wanneer er een verschil tussen prijs en indicator optreedt, de prijs uiteindelijk zal volgen. De divergentie wordt dan gesloten. Stijgt de prijs van een markt, maar de indicator gaat naar beneden dan zal de prijs vroeg of laat het verloop van de indicator volgen. In dit geval kan de trader een verkooppositie ingaan.

De DMI Divergence strategie gebruikt een DMI Spread indicator om divergenties op te sporen. We hebben de strategie op diverse instrumenten getest.

Ruwe olie, 15-minuten grafiek

Crude_1_2_7

Een goed voorbeeld voor de werking van de strategie ziet u op de afbeelding van ruwe olie hierboven. Op 23 juni 2015 identificeerde het systeem een verkoopssignaal aan $ 61,15 (rode pijl aan de linkerkant). De stop is altijd ingesteld op 50 tiks en verandert in een trailing-stop van zodra zich de koers in het voordeel van de positie ontwikkelt (rode lijn op de grafiek). De positie werd niet gesloten door de trailing stop, maar door het opduiken van de tegenovergestelde divergentie. Op 26 juni verscheen een koopsignaal (groene pijl). Het systeem sloot de ​​short-positie automatisch en opende een kooppositie. De verkooppositie leverde een winst van $ 762,50 op.

Ook de kooppositie werd door een trailing stop begeleid, waarvan hij uiteindelijk het slachtoffer werd op 29 juni. Hier ontstond er een verlies van $ 512,50.

Backtest Ruwe olie februari 2014 - juni 2015

eval_crude_oil

De backtest in ruwe olie voor de periode februari 2014 - juni 2015 leverde weliswaar een positief resultaat op, maar het was op het nippertje. Het systeem onderging een maximale drawdown van $ 11.624.99, die in vergelijking met het eindresultaat van $ 2.512,54 natuurlijk onaanvaardbaar is. De verwachting van het systeem (expectancy) is dan met 0,0045 denkbaar zwak (rode pijl).

EUR/USD, equity-curve, december 2014 - juni 2015

EURUSD-5min

De auteur van de strategie adviseert om voor de valutamarkten kortere tijdseenheden te gebruiken aangezien trend reversals hier veel sneller optreden. Onze test met de 5-minuten-grafiek in de EUR/USD bevestigde deze bevinding. Hier kon het systeem in de afgelopen 200 handelsdagen een flinke winst boeken zoals de equity-curve duidelijk aantoont.

Een echt sensationeel resultaat behaalde de strategie op de 1-minuut-grafiek.  Van 18 mei tot 1 juli 2015 $ verdiende het systeem maar liefst 4,793.02 $ en dit met een minilot van $ 10.000! De equity-curve gaat hier steil omhoog zonder noemenswaardige drawdowns.

Test in hogere tijdseenheden zoals de 4-uur-grafiek leverden in de EUR/USD eerder negatieve resultaten op.

Verdere tests in USD/JPY zowel de standaard-instelling als op de 5-minuten-grafiek waren niet zo goed als in de EUR/USD.

We deden nog een andere test in de 15-minuten-grafiek van de goud-futures. Hier behaalde de strategie een winst van $ 900. Ook hier gaat de equity-curve  steil omhoog.

Conclusie:

De DMI Divergence strategie lijkt ons een interessante optie voor traders die geïnteresseerd zijn in divergenties. Het principe is eenvoudig te begrijpen. Vooral de resultaten in de 5-minuten en 1-minuut-grafiek van de EUR/USD, vonden we erg overtuigend. De strategie is dan ook interessant voor beginners. Maar gedetailleerde backtests en het tracken van verschillende markten lijken ons essentieel om het optimum uit de strategie te halen. Zoals het voorbeeld in de ruwe-oliemarkt aantoonde, is de strategie niet noodzakelijk winstgevend in elke markt en in elke marktfase.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier: http://www.whselfinvest.com/nl/trading_strategieen_15_DMI_divergence.php