Momentum Squeeze, une stratégie de day trading

Avant de lire notre analyse et la conclusion, familiarisez-vous avec la stratégie de trading Momentum Squeeze.

Analyse de la stratégie ...

Trader lorsque le marché est en mouvement

Tous les traders savent que les périodes de forte et faible volatilité s'alternent. C'est valable aussi bien sur de grandes unités de temps que pour du day trading. C'est pour cela qu'il est utile de développer des stratégies qui permettent de profiter des changements de volatilité. Momentum Squeeze (MOMS) est une de ces stratégies, et elle a été spécialement développée pour les day traders. Nous avons testé cette stratégie sur différents produits et unités de temps.

EUR/USD graphique en 60 minutes

Stratégie de trading

Dans cet exemple sur l'EUR/USD, le momentum baissier croise la ligne zéro à la baisse dans la matinée du 6 janvier 2015 (champ bleu dans l'indicateur). Le système prend ensuite une position à découvert. La position atteint son objectif le soir à 23h (ligne verte / flèche bleue). Le trade rapporte un gain de 30 pips.

EUR/USD graphique en 60 minutes

Stratégie de trading futures

Dans cet exemple, la stratégie génère un signal d'achat dans la soirée du 15 décembre 2014 à 1,2444 (flèche verte). Le jour suivant à 10h, l'EUR/USD atteint son objectif (ligne verte / flèche bleue). Gain : 39 pips.

EUR/USD courbe des capitaux 2007-2015

Stratégie de trading

Nous avons pu lire dans les forums sur les stratégies forex, que celles-ci ne fonctionnaient pas très bien ces deux dernières années. Le back test de la stratégie Momentum Squeeze sur l'EUR/USD a donné un résultat surprenant sur la courbe des capitaux : la stratégie a engendré principalement des pertes de 2007 jusqu'au début de 2013, ensuite, elle a commencé à réaliser des gains. Visiblement Momentum Squeeze fonctionne très bien sur le marché actuel, même si ce n'était pas le cas avant.

Cet exemple démontre clairement qu'un trader doit savoir être flexible. Lorsque les circonstances l'exigent, les stratégies doivent être remplacées. De plus, il est tout à fait logique d'appliquer aussi des outils d'analyse technique comme, par exemple, une ligne de tendance, sur la courbe d'évolution des capitaux. Le trader pourrait décider d'utiliser la stratégie MOMS après la cassure de la ligne de tendance baissière au début de 2013. L'inverse est bien évidemment valable aussi : si une ligne de tendance haussière vient casser la courbe des capitaux, cela pourrait indiquer que la stratégie commence à donner de moins bons résultats.

GBP/USD, courbe des capitaux 2007-2013

Stratégie de trading forex

Sur GBP/USD nous voyons des résultats contraires à ceux obtenus sur l'EUR/USD. Ici, la stratégie avait de très bons résultats de 2007 à 2012, mais décline depuis fin 2012 (en jaune).

DAX, courbe des capitaux 2007-2015

Stratégie de trading futures

La stratégie est clairement gagnante sur le DAX aussi. La ligne de tendance haussière est continue. Malgré de longues périodes de pertes cumulées (2009-2011) le capital s'est vu régulièrement augmenter.

Conclusion

La stratégie Momentum Squeeze semble être une stratégie très robuste, qui conviendra aux traders patients. Nous conseillons cependant de combiner plusieurs marchés. Le trader aura ainsi la possibilité de remplacer un marché lorsqu'il ne donne pas de bons résultats dans une certaine phase. Cela exige cependant de l'expérience. Par conséquent, la stratégie ne convient pas aux débutants. L'auteur de la stratégie suggère par ailleurs d'utiliser la stratégie aussi sur un graphique en 30 minutes. Cependant, les résultats sur les 3 dernières années étaient décevants ici.

Images : plateforme de trading NanoTrader Full